経済学のための数学 (2015年度S2ターム)

尾山 大輔
oyama@e.u-tokyo.ac.jp

TA: 笠松 怜史,草野 友弘

時間 火・金2限
初回 6月5日
教室 1教

シラバス

お知らせ

開講ターム・曜日が変更になりました. (4/3)

扱うトピック

  1. 包絡線定理
  2. 凸解析
  3. 動的計画法
まず『経済学とファイナンスのための基礎数学』第4章−第6章 (包絡線定理,分離定理) に沿って講義します.
そのあと残った時間で動的計画法について講義します.
『経出る』程度の知識を前提としますが, 念のため初回に『経出る』第5章−第7章を一気に復習します.

教科書

伊藤幹夫・戸瀬信之『経済学とファイナンスのための基礎数学』共立出版,2008年. [Amazon]

参考書

尾山大輔・安田洋祐 編著『改訂版 経済学で出る数学 高校数学からきちんと攻める』日本評論社,2013年. [Amazon] [eBook 版]
経済セミナー』2011年10・11月号「徹底マスター!最適化」特集. [Amazon] 訂正
N.L. Stokey and R.E. Lucas, Recursive Methods in Economic Dynamics, Harvard University Press, 1989. [Amazon]

その他の参考書

R.T. Rockafellar, Convex Analysis, Princeton University Press, 1970. [Amazon]
福島雅夫『非線形最適化の基礎』朝倉書店,2001年. [Amazon]
白石俊輔『経済学で出る数学 ワークブックでじっくり攻める』日本評論社,2014年. [Amazon]
J. Stachurski, Economic Dynamics: Theory and Computation, MIT Press, 2009. [Amazon]
M. L. Puterman, Markov Decision Processes: Discrete Stochastic Dynamic Programming, Wiley-Interscience, 2005.

試験

期末試験 7月28日 (火) 10:30-12:00 試験情報のページ

資料

分離定理のいろいろ (7/6)
解が一意であるときの価値関数の (非) 微分可能性について
支持関数の微分可能性について
動的計画法の価値関数の微分可能性について

オフィスアワー

金曜日14:00-15:30
10階1012